Nutzen Sie eine anpassbare, intelligente Infrastruktur zur Risikomodellierung, um regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Erweitern Sie Ihre Kapazitäten bei Bedarf, und zahlen Sie nur für tatsächlich genutzte Ressourcen.
Nutzen Sie die Bereitstellung und Verwaltung von Grids für Risikoanalysen und zur flexiblen und sicheren Umsetzung von Meldepflichten bei gleichzeitiger Optimierung der Gesamtkosten.
Stellen Sie hochwertige Daten in Echtzeit zur Verfügung, um die Zusammenarbeit von globalen Teams zu optimieren und Entscheidungen schneller zu treffen.
HPC-Szenarios für Finanzdienstleistungen
Risikomanagement
Führen Sie vorkonfigurierte Modelle in kürzester Zeit mit gängigen Programmiersprachen wie R und Python aus, und führen Sie Ad-hoc-Experimente durch. Integrieren Sie Daten ganz einfach aus unterschiedlichen Quellen, um Risikomeldungen zusammenzufassen und das Kapazitätsmanagement für Risikoberechnungen mithilfe umfassender Azure-Computeressourcen zu optimieren.
Meldewesen
Führen Sie High-Performance-Risikosimulationen durch, um in Silos abgelegte Daten von unterschiedlichen Trading Desks zu aggregieren und zu normalisieren. So verwalten Sie effizient die Übermittlung aufsichtsrechtlicher Meldungen. Verwenden Sie die auf Azure basierende High-Performance-Cloudlösung Numerix FRTB, um FRTB-Folgenabschätzungen (Fundamental Review of the Trading Book) durchzuführen und so frühzeitig strategische Entscheidungen treffen zu können. Zusätzlich unterstützt Sie diese Lösung dauerhaft dabei, die Konformität mit FRTB zu gewährleisten.
Optimierung von Portfolios
Optimieren Sie Ihr Portfolio, und werden Sie den Wünschen und Anforderungen von Käufern vor dem Hintergrund sich ständig ändernder gesetzlicher Bestimmungen gerecht. Richten Sie Azure HPC-Cluster ein, um Optimierungsprobleme mit hohem Speicherbedarf in Sekunden zu lösen.
Bewertung von Wertpapieren
Erstellen Sie verlässliche Preismodelle für Wertpapiere und andere finanzielle Vermögenswerte mithilfe numerischer Methoden Ihrer Wahl. Mit einer bedarfsgerechten Infrastruktur führen Sie zuverlässig rechenintensive Workloads aus, um beispielsweise komplexe Preismodelle zu erstellen, Monte-Carlo-Simulationen parallel auszuführen und stochastische Differenzialgleichungen zu berechnen.
Leistungsstarke IaaS-Funktionen (Infrastructure-as-a-Service) für Finanzdienstleistungen
- Beschleunigen Sie die Durchführung von Risikosimulationen mit preiswerten, GPU-optimierten Azure-VMs der N-Serie.
- Lagern Sie tägliche Risikoberechnungen mit Azure CycleCloud in die Cloud aus. Das Tool unterstützt Scheduler wie HPC Pack, Tibco GridServer und IBM Spectrum Symphony.
- Nutzen Sie für Simulationen auf MPI-Basis mit zahlreichen Wechselwirkungen VMs der H-Serie.
- Visualisieren Sie mit VMs der NV-Serie Ihre Ergebnisse, und speichern Sie diese mit dem Azure-Archivspeicher, um Analysen zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen.
- Verarbeiten Sie Aufträge bedarfsgerecht, statt vorgefertigte Zeitpläne zu nutzen. Mit den APIs, Tools und Befehlszeilenskripts von Azure Batch können Sie außerdem Aufträge konfigurieren, verwalten und überwachen.
Erstellen einer Hybridlösung für Risikoanalysen mit Azure HPC
Hybridarchitektur für Risikoanalysen
Bei dieser Vorlage für eine Risikoanalyselösung werden Azure-VMs für HPC (High Performance Computing) und GPU verwendet, um die lokale Rechenleistung von TIBCO GridServer in Azure zu erweitern, indem Azure CycleCloud für die automatische Skalierung eingesetzt wird. Der Auftrag wird lokal und in der Cloud eingesetzt, indem Avere vFXT für die schnelle Zwischenspeicherung und der native NFS-Zugriff für lokal verfügbare Marktdaten verwendet werden.
- 1 Das Betriebsteam verwendet Azure CycleCloud, um Risikoanalyseraster in Azure zu konfigurieren und zu starten.
- 2 Azure CycleCloud orchestriert die Erstellung virtueller Computer (VMs) und die Softwarekonfiguration für TIBCO GridServer-Broker und High Performance Cloud Computing Applications (HPCCA), In-Memory-Datencaches und den Avere vFXT-Cache.
- 3 Quanten (oder geplante Batches) übermitteln einen Workflow für Risikoanalysevorlagen an das lokale TIBCO GridServer-Verzeichnis. Abhängig von den Auftragsrichtlinien und der aktuellen lokalen Verwendung kann der Workflow einen Burst in Azure durchführen, um die lokale Rasterkapazität zu erweitern.
- 4 Die TIBCO-HPCCA erkennt Änderungen in der Warteschlangenlänge für jeden TIBCO-Broker und fordert über die Azure CycleCloud-API für die automatische Skalierung zusätzliche Kapazität von der TIBCO-Engine an. Azure CycleCloud startet über die Azure-VMs der H-Serie, HB-Serie und HC-Serie dann automatisch Engine-Knoten in Microsoft Azure Virtual Machine Scale Sets, um die Kosten und die Leistung zu optimieren. Die Azure-VMs der NC-Serie werden eingesetzt, um die erforderliche GPU-Kapazität bereitzustellen.
- 5 Sobald die Engine-VMs dem Azure-Raster beitreten, beginnen die Broker mit der Ausführung von Tasks auf den neuen Knoten.
- 6 Risikoaufträge rufen Artefakte nach Bedarf aus dem lokalen Speicher, aus Azure Blob Storage, aus der über NFS eingebundenen Avere vFXT-Lösung und/oder über den schnellen In-Memory-Cache ab.
- 7 Wenn die Tasks abgeschlossen wurden, werden Ergebnisse an den Übermittler oder den Treiber zurückgegeben, und die Daten werden je nach Bedarf in den In-Memory-Cache oder über Avere vFXT in den NFS-Speicher zurückgeschrieben. Die zwischengespeicherten Daten werden lokal oder in Azure Blob Storage aufbewahrt.
- 8 Wenn die Taskwarteschlangen kürzer werden, verwendet die TIBCO-HPCCA die Azure CycleCloud-API für die automatische Skalierung, um das Computeraster zu verkleinern und die Kosten zu senken.
Erfahren Sie, wie Kunden der Finanzdienstleistungsbranche mit Azure HPC Innovationen schaffen
Brian Cartwright, Assistant Vice President, MetLife"In more than 10 years of working in large-scale data analytics, I have seen over and over how bottlenecks can be addressed…. With the Microsoft technologies and cloud infrastructure supporting our environment, we can make our processes smoother, faster, and more sustainable."
Milliman verfolgt eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Automatisierungs- und Governancestrategie zur versicherungsmathematischen Risikomodellierung und Erfüllung von Meldepflichten. Dabei setzt das Unternehmen auf ein revolutionäres cloudbasiertes System, das Azure nutzt und auf dem Lebensversicherungsmarkt eingesetzt wird.
Andy Lingard, Global Leader of General Insurance Software Development, Willis Towers Watson"There has been a major evolution over the past few years in how we support big computing at Towers Watson, and Microsoft plays a growing role in that support."
Robert Griffiths, Director, MUFG"We would need to buy enough servers to cope with the need for 4,000 cores on a weekend—that's roughly 350 servers and a lot of datacenter space. Instead of leasing a big new datacenter, we put several thousand cores on an ongoing basis in Azure, which gives us the ability to scale almost instantaneously in case of a market event."
Mikhail Dron, Managing Director and Vice President, TD Securities"Being in the public cloud allows us to expand and contract as needed as well as change the configuration of the infrastructure almost on demand. That allows us to iterate very quickly through different solutions and find the right fit for the business problem, or for the client, almost at no notice and respond to the client's demands on the spot."
Kooperation mit einem Azure HPC-Partner aus der Finanzdienstleistungsbranche
